ブックタイトルDISCLOSURE 2020

概要

DISCLOSURE 2020

●信用リスクに関する事項●標準的手法に関する事項当JAでは、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの判定に使用する格付等は次のとおりです。（注）「リスク・ウェイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。● リスク・ウェイトの判定に使用する格付は、以下の適格格付機関による依頼格付のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。【適格格付機関】株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）、S&Pグローバル・レーティング（S&P）、フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）● リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコアは以下のとおりです。（注）１．「リスク・アセット額」の欄は、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含みます）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。３．「三月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者にかかるエクスポージャーのことです。４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金にかかる経過措置によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。７．「上記以外」とは、その他の資産（固定資産等）が該当します。８． 当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては、基礎的手法を採用しています。（単位：百万円）オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額（a）51,108リスク・アセット等（分母）計（a）580,414所要自己資本額（b）=（a）×4%2,044所要自己資本額（b）=（a）×4%23,216オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額（a）50,946リスク・アセット等（分母）計（a）573,301所要自己資本額（b）=（a）×4%2,037所要自己資本額（b）=（a）×4%22,932オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額＝ ÷ 8%粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15%直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数エクスポージャー適格格付機関カントリー・リスク・スコア平成30年度エクスポージャーの期末残高リスク・アセット額（a）所要自己資本額（b）=（a）×4%エクスポージャーの期末残高リスク・アセット額（a）所要自己資本額（b）=（a）×4%令和元年度信用リスク・アセット標準的手法を適用するエクスポージャー別計ＣＶＡリスク相当額÷８％中央清算機関関連エクスポージャー合計（信用リスク・アセットの額）1,955,794――1,955,794522,355――522,35520,894――20,8941,993,642――1,993,642529,306――529,30621,172――21,172オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額＜基礎的手法＞所要自己資本額計金融機関向けエクスポージャー法人等向けエクスポージャー（長期）法人等向けエクスポージャー（短期）―R&I , JCR , Moody's , S&P , FitchR&I , JCR , Moody's , S&P , Fitch日本貿易保険――DISCLOSURE 2020 83経営資料（単体ベース）