ブックタイトルDISCLOSURE 2019

概要

DISCLOSURE 2019

経営資料（単体ベース）●自己資本の充実度に関する事項●信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳信用リスク・アセット我が国の中央政府及び中央銀行向け我が国の地方公共団体向け地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係金融機関向け地方三公社向け金融機関及び第一種金融商品取引業者向け法人等向け中小企業等向け及び個人向け抵当権付住宅ローン不動産取得等事業向け三月以上延滞等信用基金協会等保証付き共済約款貸付出資等他の金融機関等の対象資本調達手段特定項目のうち調整項目に算入されないものリスク・ウェイトのみなし計算（うちルックスルー方式）（うちマンデート方式）（うち蓋然性方式（250%））（うち蓋然性方式（400%））（うちフォールバック方式）証券化経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの上記以外標準的手法を適用するエクスポージャー別計ＣＶＡリスク相当額÷８％中央清算期間関連エクスポージャー信用リスク・アセットの額の合計額オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額（基礎的手法）所要自己資本額計エクスポージャーの期末残高―73,959――281,606,5243,55511,49714,1072,0982,66370,6782455,14442,0902,225―――――――58,3301,893,150――1,893,150平成29年度リスク・アセット額（a）―――――321,3043,0744,9084,8812,0125086,970―4,754105,2255,563―――――――△20,10450,515489,616――489,616所要自己資本額（b）=（a）×4%エクスポージャーの期末残高071,922―0―1,662,3013,64712,58317,2542,5612,61575,47925,16441,2132,163―――――――58,8831,955,794――1,955,794平成30年度リスク・アセット額（a）―――0―332,4603,0675,7275,9902,4816487,439―4,721103,0335,407―――――――33251,045522,355――522,355（単位：百万円）所要自己資本額（b）=（a）×4%―――0―13,2981222992399925297―1884,121216―――――――132,04120,894――20,894（注）１．「リスク・アセット額」の欄は、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含みます）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。３．「三月以上延滞等」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者にかかるエクスポージャーのことです。４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金にかかる経過措置によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。７．「上記以外」には、現金・取立未済手形・その他の資産（固定資産等）が含まれます。８．当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては、基礎的手法を採用しています。オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額（a）50,839リスク・アセット等（分母）計（a）540,456―――――12,8521221961958020278―1904,209222―――――――△8042,02019,584――19,584所要自己資本額（b）=（a）×4%2,033所要自己資本額（b）=（a）×4%21,618粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15%＝÷8%直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額（a）50,946リスク・アセット等（分母）計（a）573,301所要自己資本額（b）=（a）×4%2,037所要自己資本額（b）=（a）×4%22,932●信用リスクに関する事項●標準的手法に関する事項当JAでは、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの判定に使用する格付等は次のとおりです。（注）「リスク・ウェイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。●リスク・ウェイトの判定に使用する格付は、以下の適格格付機関による依頼格付のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。【適格格付機関】株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）、S&Pグローバル・レーティング（S&P）、フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）●リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコアは以下のとおりです。エクスポージャー適格格付機関カントリー・リスク・スコア金融機関向けエクスポージャー―日本貿易保険法人等向けエクスポージャー（長期）R&I , JCR , Moody's , S&P , Fitch―法人等向けエクスポージャー（短期）R&I , JCR , Moody's , S&P , Fitch―82 DISCLOSURE 2019